Une approche fractale des marchés
risquer, perdre et gagner

Benoît B. Mandelbrot

Benoît Mandelbrot

avec avec Richard L. Hudson

traduit de l'anglais par (Etats-Unis) Marcel Filoche

O. Jacob , Paris

Parution :  février 2009

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Résumé

Le mathématicien propose d'appliquer la géométrie fractale au domaine de la finance. Pour lui, penser le marché comme un système scientifique doit permettre de mieux comprendre le risque pour mieux le réguler.

Quatrième de couverture

Une approche fractale des marches

Risquer, perdre et gagner

« La géométrie fractale a contribué à modéliser le climat, à étudier les cours des fleuves, à analyser les ondes cérébrales et les mouvements sismiques, et à comprendre la distribution des galaxies.

Ma conviction est qu'elle a également énormément à apporter en finance. C'est ainsi que j'ai passé ma vie à étudier le risque et à analyser la répartition des revenus dans la société, la formation et l'explosion des bulles financières, les variations de taille des sociétés, les concentrations industrielles et l'évolution des cours financiers.

Pour moi, une structure se dessine dans ces mouvements de prix. Mes travaux pourraient ainsi éviter aux gens de perdre autant d'argent parce qu'ils sous-estiment leurs risques de ruine. Penser les marchés comme un système scientifique permettrait aussi de forger une industrie financière plus forte et un système de régulation meilleur. » B. M.

Et si la science permettait d'éviter une nouvelle crise ?